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2010-02-12
FX投資法2 ブレイクアウト戦略って!? その3 タートルズブレイクアウト編2
今回は、タートルズブレイクアウトシステムの
チャート図を使った検証です。
まず、おさらいをいたしますと、
「タートルズブレイクアウトシステム」は、
「20日ブレイクアウト法」の一種であり、
その方法は、
「過去20日ブレイアウトで仕掛けて、
過去10日安値で手仕舞いする」
と言うものです。
前回までの記事はこちらからご参照ください。
⇒ FX投資法2 ブレイクアウト戦略って!? その1
⇒ FX投資法2 ブレイクアウト戦略って!? その2 タートルズブレイクアウト編1
このシステムを検証する場合においても
やはり投資ルールが必要です。
検証は、はっきりとした投資ルールに沿って
行う必要がありますからね。
では、ここで簡単に投資ルールを作ってみましょう。
上記方法を箇条書きにしますと、
(※私の投資ルールは箇条書きになってますので。^^)
1. 日足でトレード。
2. 過去の日足20本内の最高値を付けたら新規買い。
3. 過去の日足20本内の最安値を付けたら新規売り。
4. 新規買いの場合、過去の日足10本内の最安値を付けたら手仕舞い。
(損切り、利益確定を含む)
5. 新規売りの場合、過去の日足10本内の最高値を付けたら手仕舞い。
(損切り、利益確定を含む)
となります。
では、この投資ルールに沿って
これから「タートルズブレイクアウトシステム」
の検証に入りましょう。
検証する通貨ペアは、
まずは ポンド円(GBPJPY)から。
デイトレーダーにはボラティリティが高いことで
人気の通貨ペアですね。
では、過去の上昇トレンドを示している相場で
どのようばトレードになるのかを見て行きます。
ポンド円の日足チャート:

※上図をクリックすると別窓で大きく表示されます。
チャート左端下の最安値が
2009年1月23日のローソク足です。
では、そこから過去20本分の最高値/最安値を見て行き
いつになれば売買サインが点灯するのかといいますと、
チャート左下の最安値から11本目、
赤丸で囲ったローソク足で買いサインの点灯です。
このローソク足の始値である
136.377円 で 買い です。
その後、3日連続で下落しますが、
過去10本内の最安値は更新しません。
その後順調に伸びて行きますが、
伸びきらずに頭打ちとなって下がったところで
過去10本内の最安値に引っ掛かりました。
買いの足から21本目、
青丸で囲ったローソク足です。
過去10本内の最安値である
135.525円 で 手仕舞い(売り) です。
ここでは、85.2 pips の 損失 でした。
2回目の売買ポイントは、
その後の9本目の赤丸のローソク足。
過去20本内の最高値である
141.745円 で 買い です。
その後買値より下落しますが、
過去10本内の最安値には引っ掛らずにその後上昇、
結局、買いの足から20本目の青丸で囲んだローソク足で
過去10本内の最安値となり手仕舞い。
145.710円 で 手仕舞い(売り) です。
ここでは、396.5 pips の 利益 でした。
3回目の売買ポイントは、その後の11本目の赤丸のローソク足。
過去20本内の最高値である
149.810円 で 買い です。
が、その後下落していき
買いから7本目の青丸の足で過去10本内の最安値を切り、
143.657円 で 手仕舞い(売り)。
ここでは、615.3 pips の 損失 でした。
4回目の売買ポイントは、その後の6本目の赤丸のローソク足。
過去20本内の最高値である
150.864円 で 買い です。
その後、順調に上昇していき、
過去10本内の最安値を切ったのは
そこから22本目の青丸のローソク足。
154.944円 で 手仕舞い(売り) です。
ここでは、408.0 pips の 利益 でした。
この4回分の損失をまとめますと、
1回目: -85.2
2回目: 396.5
3回目:-615.3
4回目: 408.0
---------------------------
合計 : 104.0 pips
となります。
結果はあまり思わしくありませんね。
上昇トレンドが出ている相場で
合計4回のトレードをしましたが、
利益は 104.0 pips。
合計96本の足、4ヶ月半もの上昇トレンドを
追いかけての利益が 100pips 程度では
レンジ相場となったときのマイナスを考慮すると
このポンド円の上昇相場では
うまく機能しているとは言えません。
ではどうしましょう。。。
実は・・・、
今回の検証に用いた投資ルールには欠陥があるんです。
どこだかわかりますか?
大きな欠陥です。
上記3回目のトレードの結果を見てください。
3回目:-615.3
はい。この 615.3 pips もの 損失 です!!
そうです。ということは、
資金管理ができていないのです。
次回は、その資金管理ルールを追加して
このポンド円を追証していきます。
今回はここまで。
では次回までお待ちください。
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いつでも私までご質問ください。
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これをブログに取り上げてほしいとかでもOKです。
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始めまして。FX初心者です。いろんなサイトを拝見させて勉強しております。また時々お邪魔させていただきたいと思いました。